Минюст США расследует операции с рублем

Министерство юстиции США включило операции с российским рублем и бразильским реалом в рамки расследования манипуляций на валютном рынке со стороны нескольких крупнейших мировых банков, как сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Минюст использует соглашения о сотрудничестве, достигнутые с банками в мае, и собирает информацию о подозрительных сделках на рынке, как сообщили источники, пожелавшие остаться неизвестными, так как расследование является конфиденциальным. По словам одного из источников, операции с аргентинским песо также привлекли внимание американских прокуроров.

Это расследование касается торговых практик нескольких банков, которые ранее отказались рассматривать претензии американского регулятора в рамках дел о валютных махинациях. Прокуроры проверяют деятельность ряда банков, в том числе Deutsche Bank AG, как сообщили эти два источника. Этот банк заявил, что в отношении него уже ведется шесть расследований уголовного и нормативно-правового характера, в том числе расследование возможных валютных махинаций.

Прокуроры также активизировали расследование деятельности отдельных трейдеров в крупных банках, в том числе в рамках тех дел, которые ранее уже были урегулированы. Министерство юстиции столкнулось с критикой со стороны законодателей в связи с тем, что его расследование многомиллиардных махинаций на Уолл-Стрит не привело к арестам трейдеров. По некоторым данным, в отношении трейдеров в нескольких банках в Москве и других городах было начато расследование в связи с их возможным сговором с целью повлиять на исходные ставки для валют развивающихся рынков и, таким образом, увеличить прибыль их компаний.

Сотрудничество банков

Некоторые торговые практики, которые в настоящий момент расследует Министерство юстиций США, ранее уже привлекали внимание Комиссии по срочной биржевой торговле. Хотя пока остается неясным, на каком именно периоде времени сосредоточились прокуроры, в рамках более ранних расследований банки были наказаны за валютные махинации, которые произошли в период с 2007 по 2013 годы.

По словам источников, прокуроры опираются на информацию, которую предоставили банки, начавшие проверки в мае. Банки Citigroup Inc., Barclays Plc, UBS Group AG, Royal Bank of Scotland Group Plc и JPMorgan Chase & Co были освобождены от дополнительного расследования по обвинению в валютных махинациях, поскольку они согласились сотрудничать со следователями, сообщая о нарушениях, предоставляя информацию и разрешая своим сотрудникам отвечать на вопросы прокуроров в соответствии с соглашениями о сотрудничестве. Эти соглашения не защищают нынешних и бывших сотрудников большинства банков. UBS удалось добиться неприкосновенности по антитрастовым делам, которая распространяется на его нынешних сотрудников. Представители всех упомянутых выше банков отказались прокомментировать ситуацию.

Представители Министерства юстиции, CFTC и Deutsche Bank также отказались прокомментировать информацию о расширении рамок расследования.

Другие расследования

Антитрастовые регуляторы в других странах тоже начали свои расследования. В июле Бразилия начала расследование в отношении 15 банков и 30 трейдеров. В их число попали Deutsche Bank, Citigroup и Barclays, а также HSBC Holdings Plc, Standard Chartered Plc и Credit Suisse Group AG. Представители этих банков отказались прокомментировать ситуацию. Представитель HSBC сообщил, что он сотрудничает со следователями и правоохранительными органами в США и других странах.

Южная Корея и Австралия также ведут проверку банков на предмет возможных валютных махинаций. 8 июля австралийский рыночный регулятор, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям, сообщила, что она проводит свое собственное расследование деятельности трейдеров на рынке иностранной валюты. В тот момент представители комиссии сообщили, что ее расследование «обусловлено манипуляциями с исходными ставками и факторами, имеющими отношение к надзору». В настоящий момент представители комиссии отказываются давать более подробные комментарии.

Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи проверяет, могли ли предполагаемые валютные махинации ряда крупных международных банков повлиять на ее собственный рынок, как сообщил чиновник, пожелавший остаться неизвестным и более подробно прокомментировать ситуацию, сославшись на особенности внутренней политики.

Проверки Комиссии по срочной биржевой торговле

Комиссия по срочной биржевой торговле, главный надзорный орган на рынке деривативов, прежде уже выявляла факты махинации с российской валютой. В прошлом году в рамках проверок Citigroup, JPMorgan, RBS, HSBC и UBS она внимательно изучила курс российской валюты, основанный на документах, подаваемых трейдерами.

Комиссия сосредоточила свое внимание на таком показателе, как ставка-ориентир российского рубля к доллару CME/EMTA. CME Group Inc и Ассоциация трейдеров рынков стран с переходной экономикой создали этот показатель в конце 1990-х годов, и с тех пор он используется в качестве ориентира в контрактах с деривативами. CME Group, оператор крупнейшей в мире фьючерсной биржи, ежедневно проводит опрос банков на российском рынке на предмет курсов валют. Представители CME отказались прокомментировать ситуацию.

Московские торговые операции

В 400-миллионном мировом соглашении, заключенном в этом году в результате дела о валютных махинациях в отношении Barclays, Комиссия по срочной биржевой торговле сообщила, что этот банк пытался манипулировать ставкой CME/EMTA. Как сообщили представители комиссии, банк проводил свои махинации при помощи трейдеров, находившихся в различных городах, в том числе в Москве. Представители Barclays не стали ни признавать, ни опровергать эти обвинения, сформулированные в резолюции комиссии.

С августа 2009 года до августа 2011 года один из трейдеров Barclays предоставлял ложную информацию о ценах в попытке повысить или понизить ставку CME/EMTA, как пояснил регулятор. В разговорах в тематическом чате под названием Curling 2010 трейдеры из Barclays и других банков вступали в сговоры с целью повлиять на цены.

По крайней мере семь раз в течение года трейдеры Curling 2010 обсуждали ставку российской валюты, как говорится в дополнительном соглашении между Barclays и Государственным департаментом финансовых служб Нью-Йорка. Трейдеры обсуждали дела на русском языке, а у Barclays не было необходимых ресурсов, чтобы отслеживать это должным образом, как сообщили представители департамента.

Разговоры на русском

В одном из разговоров, информация о котором содержится в заключении комиссии, один трейдер написал «мы все должны понизить фиксинг на несколько копеек». Другой трейдер ответил ему «да», а третий написал, что «понизить фиксинг на несколько копеек — это хорошая идея». Трейдер из Barclays ответил: «Итак, 5 копеек — и все замечательно».

По данным комиссии, после разговора этот трейдер предоставил искусственно заниженные данные.

В своем решении по делу Barclays нью-йоркский регулятор указал, что один из трейдеров банка сотрудничал с другими фирмами, чтобы манипулировать курсом бразильского реала, соглашаясь бойкотировать местных брокеров в попытке снизить конкуренцию. В 2009 году на вопрос о том, стоит ли им блокировать одного местного игрока, трейдер из Barclays ответил: «Да, чем меньше конкуренция, тем лучше».