Кредитный скоринг – история возникновения

Рынок потребительского кредитования набирает обороты – каждый может оформить кредит наличными или получить заемные деньги на «кредитку». В кредит можно приобрести квартиру, автомобиль, бытовую технику, оплатить обучение и даже отдохнуть на экзотических островах. Каждый банк заинтересован в том, чтобы кредиты, которые он выдает, были качественными, и чтобы клиент вовремя платил основную сумму кредита и проценты по нему.

Однако так случается не всегда, и каждый банк рискует натолкнуться на проблему невозврата средств. Введение автоматизированной системы оценки кредитоспособности заемщиков (скоринговых систем) снижает уровень проблемных кредитов на 15-20%. Кредитный скоринг (от английского слова «score» – количество баллов) используется кредиторами для оценки кредитного риска и платежеспособности потенциальных заемщиков.

Это статистический метод, с помощью которого решается вопрос: предоставить кредит или отказать в нем. Он предусматривает разделение исследуемой группы клиентов на различные группы. В статистике идея классификации той или иной популяции на группы была разработана еще в 1936 году Фишером (примером были растения). Но уже в 1941 году данную методику Дюран применил для классификации кредитов на «надежные» и «ненадежные». Во время второй мировой войны кредитные аналитики разработали общие правила и рекомендации, которые использовались при принятии решений о выдаче кредитов при отсутствии квалифицированного персонала. Это и был прообраз будущего кредитного скоринга.

В 1956 Билл Фэа и Эрл Исаак основали консалтинговую фирму «Fair Issac Corporation», которая разработала первую скоринговую систему. Масштабно использовать скоринг начали в период, когда стали популярны кредиты наличными и «кредитки». Западным банкам в связи с этим пришлось автоматизировать систему, позволяющую принимать грамотные решения о выдаче займов. И некоторые исследования показали, что после использования скоринговых систем показатель безнадежного долга в те времена упал до 50%. Правда, в США, а было это в 1974 году, приняли специальный закон, согласно которому местным жителям давали равные возможности при кредитовании. Так, например, банкиры не могли отказать клиенту в кредите из-за таких характеристик: национальность, раса, возраст и религия. В Великобритании законодательно разрешено использовать информацию о возрасте и семейном положении, но запрещено учитывать физические недостатки (инвалидность). Иностранные банки активно начали использовать скоринговые системы, чтобы соблюсти антидискриминационные законы.